Rischio credito, faro di Eiopa sugli spread
I risultati del suo studio comparativo sottolineano la necessità di una "continua attenzione da parte delle autorità di vigilanza"
Eiopa ha pubblicato i risultati del suo studio comparativo sulla modellizzazione del rischio di mercato e di credito, basato sui dati di fine 2024. Lo studio si concentra sugli strumenti denominati in euro, con qualche accenno anche su quelli denominati in sterline e dollari, nonché sui corrispondenti indici di cambio.
I 22 strumenti della ricerca, provenienti da sette diversi Stati membri, coprono quasi il 100% degli investimenti in euro, detenuti da tutte le imprese con modelli interni approvati per la valutazione del rischio di mercato e di credito nello Spazio economico europeo.
"I risultati complessivi - si legge nel testo di Eiopa - mostrano una dispersione da moderata a significativa in alcuni modelli di gestione degli asset ". Tale dispersione, che si riferisce alla variabilità e all'ampiezza della distribuzione degli spread creditizi, è in parte attribuibile ad alcune specificità di modello e di business di cui le autorità di vigilanza sono già consapevoli. "I risultati sottolineano la necessità di una continua attenzione da parte delle autorità di vigilanza, anche a livello europeo", conclude Eiopa.
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